[◎_◎] チャネルブレイクアウト戦略とは?

ドテン君

Bitcoin FX界隈で話題になっているドテン君(AKAGAMI Ver.)

・UKIさんの(元祖)ドテン君に着想を得た、1時間足・期間18のチャネルブレイクアウト戦略を用いたトレンドフォロー型の手法を用いたBTCFX-BitMex向けスイング自動売買botです。

UKI氏の「オープニングレンジ・ブレークアウト」に着想を得た、Akagami氏の「チャネル・ブレークアウト」戦略を用いたBOTということのようです。

オープニングレンジ・ブレークアウト

UKI氏の「オープニングレンジ・ブレークアウト」について、UKI氏自身の解説がコレです。

 

オープニングレンジ・ブレークアウ戦略とは、「寄付き後、どちらかの方向に勢いよく動いたら、それに飛び乗るという戦略」です。(BITCOINは「寄り付き=開場」がないので?)

 

チャネル・ブレークアウト

では、そもそもチャネルとは?

FX超初心者入門より)

上昇場面で言えば、設定した期間の高値更新点を結んだチャネルライン=レジスタンスラインを抵抗線とし、同期間内の押し目を結んだトレンドライン=サポートラインを支持線として、それに挟まれたレンジをチャネルと言う。というかここではそう言っている。

「チャネルライン」から上下どちらかにブレークすることが「チャンネルブレークアウト」。

要は、「価格が大きく動いたら」の『大きく動く』を【チャネルブレークアウト】と定義付けしたということ。

ボリンジャーバンドのエクスパンションや、平均線のゴールデンクロス・デッドクロス(MACDはその応用)などもブレークアウトの指標だが、チャネルブレークアウトは、ブレークの定義が明確である点で、曖昧さを排除し売買のルールを徹底しやすい点で優れた戦略と言える。

 

 


Turtleタートルチャネルブレークアウトシステム

蛇足ですが、チャネルブレークアウト戦略をチームで行い一斉を風靡した、通称タートルズ軍団が用いていた戦略「タートルズチャネルブレークアウト」のわかりやすいサイトが有りましたので引用します。

(http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3983/turtle.htm)
↑yahoo geocities がサービス終了しているので↓貴重なコピーかも?(画像はリンク切れです)

Turtleタートル戦略のカナルでのプログラム:

チャネルブレイクアウトシステム:
「Trade with the Trend(トレンドにつけ)」
これは、成功したトレーダーの多くが最も基本としているルールで、上昇トレンドならば買い、下降トレンドならば売りということです。
このルールは、理解するのはとても簡単です。しかしながら、実行するのは最も困難なルールでもあります。
残念ながら、トレンドの端から端まで全てを完全に取ることのできるトレーディングシステムはありません。しかしながら、多くのテクニカルツールがこのマーケットのトレンドの転換点をいかに見つけ出すかということを目標に作られています。

このトレンドフォローシステムで最も一般的なものが「チャネルブレイクアウトシステム(レンジブレイクアウトシステム)」と呼ばれているものです。
これは、英語で聞くと難しそうですが、実は単純な仕組みです。つまり、過去N日間の高値を抜いたら買い、安値を抜いたら売りということです。

このバンドは、このチャネルブレイクアウトシステムのベースとなる指標です。
これは、リチャードドンシャンの4週ルールをチャート化したもので、多くのCTA(商品投資顧問)がシステムのコアとして採用している手法をビジュアル化したものです。現に商品相場では、このポイントに来ると、ファンドの資金がどんと入ってきます。

リチャードデニスの組織したタートル:
これまでタートルと呼ばれているリチャードデニスが教育した軍団が一時マーケットを席捲していたのでご存知も方も多いのではないでしょうか?
さて、このブレイクアウトのシステムというのは、本来トレンドが継続するという仮定のもとに作られた仕組みで、1990年代の前半までは非常にパフォーマンスの良いシステムとして機能していました。しかしながら、今日ではこのシステムでなかなか利益を上げるのが難しくなっているようです。その理由ですが、このタートルのシステムが広く一般に普及し、多くのファンドや投資家がこのシステムのもとで売買しだした結果、皮肉にも儲ける事が難しくなってきたのです。

しかしながら、このブレイクアウトというシステムの考え方というのは、システムとして、また、投資プログラムを作るにあたっての考え方の基本となるものですので、逆張りを考えるにしても、一度はこのタートルというシステムがどのように機能するのか、なぜこのタートルというシステムが有効な戦略なのか、ということを身体をもって理解する必要があると思います。トレード戦略を考えるに当っての全ての基本はこのタートルにあるといっても過言ではないわけです。

現存する多くの商品ファンドやシステムがこのタートルを今でも基本として使っていることやこのタートルの逆手を取る戦略など、今でもシステムの基本中の基本となっているのです。そいういう意味でこのブレイクアウトをきちんとマスターすることが売買戦略を策定するにあたっても土台を作るものとなるわけです。

たとえば、損益を度外視して、ひたすらこのブレイクアウトに従って売買を実践してみるということなどは非常に売買の上達に役立ちます。なぜなら、このタートルの戦略の中に、①トレンドに付く、②利益を極大化する、③損は小さく、④どこで切ってどこで入るのか、など相場をするにあたっての基本的にマスターすべきことがシステムに内包しているからです。

実際には、タートルはエグジットはこの半分のパラメーターを使うなど若干のアレンジをしているようですが、基本は20日間のブレイクアウトにあることは間違いありません。

計算方法:
計算方法は簡単で、次のとおりです。
当日のH線 :前日からさかのぼって20日間の高値(ザラバ)
当日のL線 :前日からさかのぼって20日間の安値(ザラバ)
当日の中心線:H線とL線を足して2で割る。

カナルでは以下のようにプログラムします。
********(リンク切れです)

1日先行させているのは、ブレイクポイントを明確に現すために前日までの高値安値を使っているわけです。

売買ポイント:
売買ポイントは、ストップラインの上か下へクロスした時に発生します。つまり、買いであれば過去20日間の高値を上向きにブレイクしてきたということで、買い出動になるわけです。トレンドフォローの基本中の基本です。いわゆるダウ理論で言う直近の高値・安値のブレイクをいかに捕らえるかという指標です。

売買シグナルは、すなわちトレンド発生のシグナルとなり、トレンドが続く限り続きます。
また、保合い相場からの損は、他のトレンドフォローシステムよりは比較的少なく押さえることができます。

Turtleバンドは、過去N日間の高値安値をチャート上に引っ張ったものですからとてもシンプルです。バンドの価値があるのはこの「シンプル」なところです。変な統計手法を使っても、理屈がわからなければ使いこなすことは難しいからです。

(リンク切れ)

見ていただければおわかりのように、ボリンジャーバンドと似ていますが、ブレイクポイントが明確に示されているので、現実に使うにあたっては、こちらの方が納得性があります。
全てのトレンドフォローシステムの目的とするところは、早い段階でトレンドに乗ることと同時に、保合い相場からの損失をいかに避けるかということにあります。
Turtleバンド(ハイローストップ)は、平均値などを使わずに実際の高値安値、つまりサポート・レジスタンスラインをストップラインに使っているという点で、ダウ理論を内包しており、他の指標よりも論理的です。

Turtleバンドでは、
・前の高値をどこで抜けたのか
・今はレンジ内での動きなのか
・上へ抜けて新たなレンジへ動いている動きなのか
・高値と安値の幅により、ボラティリティが大きいか小さいか
などがわかります。

レンジの中の一番端では、利食いの動きが活発になり、相場をレンジの中に押え込む動きが出る一方で、そこを抜けると、今度は損切りのストップが待ち構えていますので、相場がドーンと走る様が見えると思います。これは、為替相場や商品相場で顕著です。
ただし、最近は皆がこのポイントに注目していますので、ダマシが多いようです。

パラメーターは、保合い相場を避けるため、10日から20日位が良いようです。カーブフィッティングに陥りがちですので、ラリーの言うようにあまり最適化することはお勧めできません。

実践にあたって:
実践にあたっては、売買サインが出てからでは1日遅れてしまいますので、実際にはチェックしていた銘柄がバンドの近辺にきているかどうかなどでウオッチをする必要があります。翌日の寄りつきでもいいわけですが、ブレイクアウト近辺では値動きが激しく、また、だましも多いため、できればデイトレードする必要があるでしょう。ちなみにこのTurtleシステムの勝率は30%~40%といわれており、低い勝率で大きな相場を狙うという戦略です。逆にこの低い勝率ということはこの逆を狙えば・・・などの戦略が出てくるので一度色々と考えて実践してみてください。

 

 

ドンチャンルール タートルブレイクアウト  一言で言えばこんな感じらしいです

 
【ドンチャンルール】
・終値が、過去の40期間の最高値を更新したら仕掛ける。
・終値が、過去の20期間の最安値を更新したら手仕舞い。
 
 
【タートルブレイクアウト】
・終値が、過去の20期間の最高値を更新したら仕掛ける。
 
www.DealingFXblog.net様から引用